L’ingénierie financière consiste à appliquer des raisonnements mathématiques à des questions financières, généralement à partir de modèles informatiques.

Si nous vous demandions de calculer le prix d'une option financière, vous répondriez probablement qu’il vous faudra d’abord sept ans d'études et un doctorat en théorie des systèmes et en analyse des séries chronologiques avant de pouvoir nous donner la solution. Mais nous n’avons pas voulu attendre si longtemps et nous avons donc fait appel, dans ce podcast, à un expert qui possède déjà ces qualifications pour le moins impressionnantes.

Thomas Ribarits, qui dirige la division d'ingénierie financière de la Banque européenne d'investissement, explique ce que font les ingénieurs financiers. C’est un sujet complexe, mais Thomas résume la question du prix d’une option d’une manière telle qu’il suffit, selon lui, du niveau de connaissances mathématiques d’un lycéen pour la comprendre. En réalité, d’après lui, c’est uniquement une affaire de bon sens.

Nous découvrons le travail d'un analyste quantitatif (également appelé un « génie ») et nous plongeons dans les entrailles du célèbre modèle Black-Scholes. Thomas résout également un petit conflit sur le prix du café entre Allar et Matt dans A Dictionary of Finance.

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